Le backtesting consiste simplement à tester une stratégie de trading à l'aide de données historiques, de sorte qu'un trader puisse déterminer si sa stratégie présente un avantage statistique sur le plan de la rentabilité. Comment backtester une stratégie de trading est une étape vitale que tout trader doit franchir pour savoir s’il a une chance réelle de gagner de l’argent sur les marchés.
Lorsqu'un backtest approprié donne de bons résultats, il aide également le trader à prendre confiance en cette stratégie, ce qui constitue un énorme progrès psychologique dans la bonne direction, car elle permet de contrôler les aspects émotionnels négatifs pouvant découler du trading.
Dans cet article, nous examinerons les meilleures pratiques nécessaires pour tester correctement une stratégie et les pièges à éviter afin d’obtenir les résultats les plus fiables possibles.
Stratégies de trading avec backtest: meilleures pratiques
Le commerce devrait avant tout être traité comme une entreprise. Votre stratégie de négociation est comme votre plan sur la façon de gagner de l'argent pour votre entreprise. Une stratégie est donc l’un des éléments les plus importants de votre entreprise et doit disposer du temps et de l’engagement nécessaires pour faire ses preuves.
Avant d’examiner les meilleures pratiques en matière de backtesting d’une stratégie, il convient de mentionner qu’il existe deux types de backtesting que vous pouvez faire, à savoir le backtest automatisé et le backtesting manuel.
Utiliser un logiciel pour automatiquement tester une stratégie peut faire gagner beaucoup de temps et permettre au trader de tester très rapidement plusieurs marchés ou délais. Pour que le logiciel teste une stratégie, un commerçant aurait besoin d'un certain niveau de compétences en programmation ou en codage s'il souhaite le faire correctement, ce qui peut constituer un inconvénient pour la plupart des gens.
Le backtesting manuel, en revanche, prend plus de temps car vous devez rechercher et enregistrer manuellement les configurations de commerce historiques, mais il s'agit d'un excellent moyen d'en apprendre davantage sur votre stratégie et de gagner de la confiance en elle. C'est certainement un exercice qui en vaut la peine s'il est bien fait.
À l'avenir, nous nous concentrerons sur le backtest manuel et les meilleures pratiques pour le faire correctement.
Les meilleures pratiques
Utilisez un échantillon suffisamment important de données historiques pour effectuer un backtest.
Le graphique ci-dessus montre des données sur 1 an sur un graphique de 4 heures de pétrole brut. Pour tester correctement une stratégie, il faut au moins un an de données historiques, et il est toujours judicieux de tester également plusieurs marchés.
Ma stratégie nécessite que j'échange la fin des corrections dans une tendance. Pour ce faire, de nombreuses techniques sont utilisées, mais sur le graphique, j'ai utilisé des courbes de tendance simples pour déterminer un changement de tendance et déterminer la tendance actuelle. Les boîtes noires sont des corrections que ma stratégie a identifiées et montrent les opportunités négociables passées.
Sachez quelles sont vos règles de stratégie et suivez-les.
La correction la plus récente dans mon échantillon était un échange réel que j'avais pris et que j'avais prévu d'échanger à l'avance.
Pour trouver la fin des corrections, je dois d’abord déterminer quelle correction pourrait être en cours en temps réel et utiliser les techniques de la géométrie du marché pour déterminer où cette correction risque de se terminer.
Notez que le graphique ci-dessus est une capture d'écran de l'endroit où je comptais entrer dans une position longue.
Le prix du pétrole brut avait d'autres projets ce jour-là et est tombé directement dans ma zone d'entrée d'origine, ce qui m'a incité à rechercher une entrée alternative un peu plus basse.
Suite à un ensemble de conditions d’entrée, qui sont basées sur des règles, je n’avais pas de signal d’entrée valide dans ma zone d’entrée, ce qui me permettait de rechercher une entrée secondaire. J'ai eu cette entrée après qu'une correction de triangle mineur soit apparue sur mon tableau de saisie de 5 minutes (résultats à suivre plus tard).
Testez votre stratégie dans toutes les conditions du marché.
Il est important de noter que les conditions du marché changent constamment et que vous devez tester votre stratégie dans les phases de tendance et de correction. Ma stratégie exige que j'identifie une tendance et négocie la fin d'une correction, ce qui la rend particulièrement utile dans toutes les conditions de marché.
Enregistrez vos résultats (bons ou mauvais).
ous les métiers ne fonctionnent pas toujours. Parfois, vous aurez des pertes alors que d'autres fois, vous pourrez rater un échange. Sur cette configuration commerciale, trois objectifs ont été atteints en plus de 24 heures et les résultats ont été excellents. Tenir un journal est un bon moyen de consigner les résultats de vos tests d'arrière-plan et doit inclure à la fois les métiers qui auraient fonctionné et ceux qui ne l'ont pas été.
N'oubliez pas que lorsque vous testez vos résultats, vous supposez que vous étiez là pour prendre ce commerce. Il est donc important de prendre en compte les résultats lors de la vérification à l’essai à l’époque où vous auriez très probablement été présent au commerce.
Le graphique ci-dessus est celui du blé et c’est un métier que je suis depuis un moment et sur lequel j’ai raté une configuration.
Bien que le prix ait pénétré dans ma zone d’entrée, il a manqué ma ligne de géométrie inférieure du marché bleu, ce qui est un élément crucial de mes règles de stratégie qui m’a fait rater ce commerce. Si cette configuration faisait partie de mon backtesting, je n'aurais pas été autorisé à enregistrer ce commerce. Rappelez-vous que l'honnêteté est la meilleure politique.
Il suffit de regarder ce puissant mouvement sortant de ce creux. Même si j'ai correctement identifié ce qui pourrait arriver, je n'ai jamais eu de configuration.
Notez toutes les mesures de la performance de votre stratégie.
Une fois que vous avez vérifié votre stratégie par rapport à un montant décent de l’action des cours historiques, vous devez indiquer clairement si vous avez réellement réalisé un profit ou subi une perte. Les autres paramètres importants à prendre en compte sont les suivants:
Avez-vous connu un match nul et combien de temps a-t-il duré?
Quel était votre ratio de gain / perte moyen?
Quel était votre ratio risque / récompense moyen?
Plus grand nombre de transactions gagnantes d'affilée et la même chose avec vos transactions perdantes.
Il est important que vous sachiez que la performance de votre stratégie peut sembler belle sur papier, mais elle ne tient pas compte de vos émotions quand il devient temps d'échanger de l'argent réel dans un environnement commercial en direct où vous ne pouvez pas voir l'avenir.
Par conséquent, vous devrez peut-être prévoir une baisse de la performance de la stratégie d’environ 5 à 10% lors de la mise en production effective.
Déterminez si votre stratégie nécessite des modifications ou si elle doit être abandonnée.
Si vous avez été honnête au sujet des résultats de votre stratégie et que ceux-ci finissent par ne pas sembler très bons, il est peut-être temps d'ajuster votre stratégie ou de la supprimer et de recommencer à zéro. Une grosse erreur que les traders ont tendance à faire est de changer leurs règles de stratégie (ou d’y ajouter plus de règles), tout en procédant à des backtests, pensant pouvoir améliorer ses performances.
Cela conduira à des résultats faussés peu fiables, donc si vous avez besoin d'ajuster votre stratégie, faites-le avant de recommencer le backtest et pas pendant les tests.
Parfois, la meilleure chose à faire est simplement de supprimer complètement une stratégie si elle ne produit pas les résultats souhaités. Un backtesting approprié prendra beaucoup de temps et si les résultats ne sont pas bons, vous devrez peut-être revenir à la planche à dessin et proposer une nouvelle approche. C'est souvent mieux que d'essayer de sauver une stratégie sans avantage. Savoir quand vous vous trompez est une partie importante du trading et ceux qui ne peuvent pas accepter de se tromper au sujet de leurs idées se feront écraser sur les marchés.
Testez votre stratégie dans un compte simulé
Lorsque vous arrivez avec une stratégie qui a du potentiel, la prochaine étape importante devrait être de la tester dans un environnement en temps réel mais dans un compte simulé. Négocier de l'argent réel dès le départ n'est pas une bonne idée et apporte une foule d'émotions qui peuvent nuire à votre performance.
Je crois honnêtement que si vous ne pouvez pas gagner d’argent sur un compte simulé d’abord, vous ne pourrez sûrement pas le faire sur un compte en argent réel. Vous devez vous donner le temps de prouver la rentabilité de votre stratégie sans aucun risque. Cela vous donnera la confiance supplémentaire dont vous aurez besoin lorsque vous serez prêt à vivre.
La cohérence des échanges est très importante et est la raison pour laquelle la plupart des traders performants ont mis des mois, voire des années, à développer, backtest et échanger leurs stratégies dans un compte de simulation avant leur lancement.
Conclusion
L'ensemble du processus de backtesting est une étape importante pour les traders qui souhaitent développer leurs propres stratégies et ont le plaisir de voir leur travail dur rapporter à la fin. Certains commerçants n'ont cependant pas le temps de suivre ce processus et peuvent chercher à acquérir une stratégie éprouvée.
Le problème avec l’achat d’une telle stratégie est qu’elles peuvent être difficiles à trouver et que, dans ce cas, le succès de cette stratégie dépend du niveau d’engagement qu’un opérateur implique pour la comprendre. Vous donner suffisamment de temps pour avoir confiance en la capacité d'une stratégie et en votre propre capacité de l'exécuter correctement est un élément crucial du processus de développement du trader.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont tout cela peut être réalisé, assurez-vous de consulter mon parcours ici .
Backtesting stratégies de trading et savoir comment backtest une stratégie de trading correctement est une partie importante de tout succès des traders et je le recommanderais à tous ceux qui souhaitent mettre leur propre plan de trading à l'épreuve.
Lorsqu'un backtest approprié donne de bons résultats, il aide également le trader à prendre confiance en cette stratégie, ce qui constitue un énorme progrès psychologique dans la bonne direction, car elle permet de contrôler les aspects émotionnels négatifs pouvant découler du trading.
Dans cet article, nous examinerons les meilleures pratiques nécessaires pour tester correctement une stratégie et les pièges à éviter afin d’obtenir les résultats les plus fiables possibles.
Stratégies de trading avec backtest: meilleures pratiques
Le commerce devrait avant tout être traité comme une entreprise. Votre stratégie de négociation est comme votre plan sur la façon de gagner de l'argent pour votre entreprise. Une stratégie est donc l’un des éléments les plus importants de votre entreprise et doit disposer du temps et de l’engagement nécessaires pour faire ses preuves.
Avant d’examiner les meilleures pratiques en matière de backtesting d’une stratégie, il convient de mentionner qu’il existe deux types de backtesting que vous pouvez faire, à savoir le backtest automatisé et le backtesting manuel.
Utiliser un logiciel pour automatiquement tester une stratégie peut faire gagner beaucoup de temps et permettre au trader de tester très rapidement plusieurs marchés ou délais. Pour que le logiciel teste une stratégie, un commerçant aurait besoin d'un certain niveau de compétences en programmation ou en codage s'il souhaite le faire correctement, ce qui peut constituer un inconvénient pour la plupart des gens.
Le backtesting manuel, en revanche, prend plus de temps car vous devez rechercher et enregistrer manuellement les configurations de commerce historiques, mais il s'agit d'un excellent moyen d'en apprendre davantage sur votre stratégie et de gagner de la confiance en elle. C'est certainement un exercice qui en vaut la peine s'il est bien fait.
À l'avenir, nous nous concentrerons sur le backtest manuel et les meilleures pratiques pour le faire correctement.
Les meilleures pratiques
Utilisez un échantillon suffisamment important de données historiques pour effectuer un backtest.
Le graphique ci-dessus montre des données sur 1 an sur un graphique de 4 heures de pétrole brut. Pour tester correctement une stratégie, il faut au moins un an de données historiques, et il est toujours judicieux de tester également plusieurs marchés.
Ma stratégie nécessite que j'échange la fin des corrections dans une tendance. Pour ce faire, de nombreuses techniques sont utilisées, mais sur le graphique, j'ai utilisé des courbes de tendance simples pour déterminer un changement de tendance et déterminer la tendance actuelle. Les boîtes noires sont des corrections que ma stratégie a identifiées et montrent les opportunités négociables passées.
Sachez quelles sont vos règles de stratégie et suivez-les.
La correction la plus récente dans mon échantillon était un échange réel que j'avais pris et que j'avais prévu d'échanger à l'avance.
Pour trouver la fin des corrections, je dois d’abord déterminer quelle correction pourrait être en cours en temps réel et utiliser les techniques de la géométrie du marché pour déterminer où cette correction risque de se terminer.
Notez que le graphique ci-dessus est une capture d'écran de l'endroit où je comptais entrer dans une position longue.
Le prix du pétrole brut avait d'autres projets ce jour-là et est tombé directement dans ma zone d'entrée d'origine, ce qui m'a incité à rechercher une entrée alternative un peu plus basse.
Suite à un ensemble de conditions d’entrée, qui sont basées sur des règles, je n’avais pas de signal d’entrée valide dans ma zone d’entrée, ce qui me permettait de rechercher une entrée secondaire. J'ai eu cette entrée après qu'une correction de triangle mineur soit apparue sur mon tableau de saisie de 5 minutes (résultats à suivre plus tard).
Testez votre stratégie dans toutes les conditions du marché.
Il est important de noter que les conditions du marché changent constamment et que vous devez tester votre stratégie dans les phases de tendance et de correction. Ma stratégie exige que j'identifie une tendance et négocie la fin d'une correction, ce qui la rend particulièrement utile dans toutes les conditions de marché.
Enregistrez vos résultats (bons ou mauvais).
ous les métiers ne fonctionnent pas toujours. Parfois, vous aurez des pertes alors que d'autres fois, vous pourrez rater un échange. Sur cette configuration commerciale, trois objectifs ont été atteints en plus de 24 heures et les résultats ont été excellents. Tenir un journal est un bon moyen de consigner les résultats de vos tests d'arrière-plan et doit inclure à la fois les métiers qui auraient fonctionné et ceux qui ne l'ont pas été.
N'oubliez pas que lorsque vous testez vos résultats, vous supposez que vous étiez là pour prendre ce commerce. Il est donc important de prendre en compte les résultats lors de la vérification à l’essai à l’époque où vous auriez très probablement été présent au commerce.
Le graphique ci-dessus est celui du blé et c’est un métier que je suis depuis un moment et sur lequel j’ai raté une configuration.
Bien que le prix ait pénétré dans ma zone d’entrée, il a manqué ma ligne de géométrie inférieure du marché bleu, ce qui est un élément crucial de mes règles de stratégie qui m’a fait rater ce commerce. Si cette configuration faisait partie de mon backtesting, je n'aurais pas été autorisé à enregistrer ce commerce. Rappelez-vous que l'honnêteté est la meilleure politique.
Il suffit de regarder ce puissant mouvement sortant de ce creux. Même si j'ai correctement identifié ce qui pourrait arriver, je n'ai jamais eu de configuration.
Notez toutes les mesures de la performance de votre stratégie.
Une fois que vous avez vérifié votre stratégie par rapport à un montant décent de l’action des cours historiques, vous devez indiquer clairement si vous avez réellement réalisé un profit ou subi une perte. Les autres paramètres importants à prendre en compte sont les suivants:
Avez-vous connu un match nul et combien de temps a-t-il duré?
Quel était votre ratio de gain / perte moyen?
Quel était votre ratio risque / récompense moyen?
Plus grand nombre de transactions gagnantes d'affilée et la même chose avec vos transactions perdantes.
Il est important que vous sachiez que la performance de votre stratégie peut sembler belle sur papier, mais elle ne tient pas compte de vos émotions quand il devient temps d'échanger de l'argent réel dans un environnement commercial en direct où vous ne pouvez pas voir l'avenir.
Par conséquent, vous devrez peut-être prévoir une baisse de la performance de la stratégie d’environ 5 à 10% lors de la mise en production effective.
Déterminez si votre stratégie nécessite des modifications ou si elle doit être abandonnée.
Si vous avez été honnête au sujet des résultats de votre stratégie et que ceux-ci finissent par ne pas sembler très bons, il est peut-être temps d'ajuster votre stratégie ou de la supprimer et de recommencer à zéro. Une grosse erreur que les traders ont tendance à faire est de changer leurs règles de stratégie (ou d’y ajouter plus de règles), tout en procédant à des backtests, pensant pouvoir améliorer ses performances.
Cela conduira à des résultats faussés peu fiables, donc si vous avez besoin d'ajuster votre stratégie, faites-le avant de recommencer le backtest et pas pendant les tests.
Parfois, la meilleure chose à faire est simplement de supprimer complètement une stratégie si elle ne produit pas les résultats souhaités. Un backtesting approprié prendra beaucoup de temps et si les résultats ne sont pas bons, vous devrez peut-être revenir à la planche à dessin et proposer une nouvelle approche. C'est souvent mieux que d'essayer de sauver une stratégie sans avantage. Savoir quand vous vous trompez est une partie importante du trading et ceux qui ne peuvent pas accepter de se tromper au sujet de leurs idées se feront écraser sur les marchés.
Testez votre stratégie dans un compte simulé
Lorsque vous arrivez avec une stratégie qui a du potentiel, la prochaine étape importante devrait être de la tester dans un environnement en temps réel mais dans un compte simulé. Négocier de l'argent réel dès le départ n'est pas une bonne idée et apporte une foule d'émotions qui peuvent nuire à votre performance.
Je crois honnêtement que si vous ne pouvez pas gagner d’argent sur un compte simulé d’abord, vous ne pourrez sûrement pas le faire sur un compte en argent réel. Vous devez vous donner le temps de prouver la rentabilité de votre stratégie sans aucun risque. Cela vous donnera la confiance supplémentaire dont vous aurez besoin lorsque vous serez prêt à vivre.
La cohérence des échanges est très importante et est la raison pour laquelle la plupart des traders performants ont mis des mois, voire des années, à développer, backtest et échanger leurs stratégies dans un compte de simulation avant leur lancement.
Conclusion
L'ensemble du processus de backtesting est une étape importante pour les traders qui souhaitent développer leurs propres stratégies et ont le plaisir de voir leur travail dur rapporter à la fin. Certains commerçants n'ont cependant pas le temps de suivre ce processus et peuvent chercher à acquérir une stratégie éprouvée.
Le problème avec l’achat d’une telle stratégie est qu’elles peuvent être difficiles à trouver et que, dans ce cas, le succès de cette stratégie dépend du niveau d’engagement qu’un opérateur implique pour la comprendre. Vous donner suffisamment de temps pour avoir confiance en la capacité d'une stratégie et en votre propre capacité de l'exécuter correctement est un élément crucial du processus de développement du trader.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont tout cela peut être réalisé, assurez-vous de consulter mon parcours ici .
Backtesting stratégies de trading et savoir comment backtest une stratégie de trading correctement est une partie importante de tout succès des traders et je le recommanderais à tous ceux qui souhaitent mettre leur propre plan de trading à l'épreuve.